Die EBA bescheinigt EU-Banken eine wesentliche Verbesserung ihrer Lage, aber bemängelt die weiterhin hohen NPL, die die Profitabilität beeinträchtigen. In ihrem Update des Risk Dashboard, das die Risiken und Schwächen des EU-Bankensektors im vierten Quartal 2017 zusammenfasst, ging die EU-Behörde vor allem auf die Entwicklung der Kapitalisierung, der Aktivaqualität, der Profitabilität sowie der Refinanzierung des Bankensektors ein. Zum ersten Mal hat die EBA als Reaktion auf die Empfehlung des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken (ESRB) über gewerbliche Immobilienmärkte eine zusätzliche Seite mit aggregierten Immobilienexposures veröffentlicht.

Die EU-Banken haben ihre Kapitalquoten weiter verbessert. Die CET1 Quote (phase-in) erhöhte sich gegenüber dem Vorquartal um 20 Basispunkte (Bp.) auf 14,8% und (fully loaded) um 30 Bp. auf 14,6%. Die Tier 1 Quote legte um 20 Bp. auf 16,2% und die Gesamtkapitalquote um 10 Bp. auf 19,0% zu. Dazu beigetragen hat hauptsächlich der Rückgang der Kreditrisikoaktiva.

Auch die Qualität der Kreditportfolien hat sich laut EBA weiter verbessert. Die NPL-Quote hat sich auf das niedrigste Niveau seit Ende 2014 von 4,0% verringert. Dazu beigetragen haben die Zunahme des Kreditvolumens sowie der NPL-Abbau um rund ein Drittel in einem Zeitraum von 3 Jahren. Das NPL-Volumen hat sich von 1,12 Bio. Euro auf 813 Mrd. Euro verringert. Während der positive Trend bei allen Bankengrößen zu beobachten war, verdeutlicht auch die große Bandbreite unten den EU-Ländern von 0,7% bis 44,9% mit zum Teil hohen NPL-Beständen in den Bankbilanzen die Verwundbarkeit des gesamten EU-Bankensektors. Die Deckungsquote der NPLs hat sich um 20 Bp. auf 44,5% verringert.

Die Profitabilität bleibt nach Ansicht der EBA weiterhin eine große Herausforderung. Der ROE sank von 7,2% im Durchschnitt der ersten drei Quartale auf 6,1%. Im Jahresvergleich hat sich der ROE jedoch gegenüber dem Tiefpunkt im vierten Quartal 2016 um 2,8 Prozentpunkte verbessert. Treiber war vor allem das Handelsergebnis. Insgesamt bleibt der ROE unter den Kapitalkosten, wobei die EBA Problemaktiva, Kosteneffizienz und die Geschäftsmodelle als Hindernisse für das Erreichen nachhaltiger Rentabilitätsniveaus ausgemacht hat.

Die Refinanzierungs- und Liquiditätslage hat sich positiv entwickelt. Das Verhältnis Kredite/Einlagen (LTD) hat sich getrieben durch eine Zunahme der Kundeneinlagen weiter verringert und erreichte 116,7% (-50 Bp.). Die LCR Quote hat sich auf 148,5% verbessert und lag über dem geforderten Wert für 2017 von 80%.